Настраиваете модем в режим Роутера так:
http://stream-tst.ru/content/118/218/
Прописываете на компьютере и на PSP:
Маска (SubNet Mask) - 255.255.255.0
Шлюз - 192.168.1.1
DNS - 212.188.4.10 и 195.34.32.116
На PC - IP - 192.168.1.2
На PSP - IP - 192.168.1.3
Должно работать.